וובינר מאת איתן רותם: רובוטים עליך וול סטריט!

לצפייה מושלמת – הפעילו מסך מלא + 720p HD

אשמח לקרוא את תגובותיכם ולענות על שאלותיכם!

37 מחשבות על “וובינר מאת איתן רותם: רובוטים עליך וול סטריט!”

  1. היי איתן,
    יופי של וובינר – תודה. קראתי בזמנו שיש רובוטים שמבצעים FRONT RUNNING ולכן גם מתמקמים מה שיותר קרוב (פיזית) למחשבי הבורסות … זה נראה לי לא הוגן ממש…
    אתה מכיר זאת ?? הרובוטים רואים צבר פקודות קניה וקופצים לונג לפני הקונים האחרים…

  2. היי איתן שבוע טוב,
    אני צופה בוובינרים שלך , תמיד מעניין ללמוד ממך עוד דברים : )
    רציתי לבקש אם תוכל להסביר קצת יותר את העניין של מד זרימת הכסף – איך זה עובד ואיך אפשר לפיו לנתח מניות בצורה נכונה,
    תודה רבה! : )

    • הי ספיר
      השאלה היא לא איך “לנתח מניות בצורה נכונה” או לא, אלא איך לזהות מניות אטרקטיביות לעומת אלה שלא.
      מד זרימת הכסף פשוט מראה מה קורה מאחורי הקלעים, במסחר של הכסף הכבד. או שהוא נותן לנו מידע שלא קיים בגרף המחיר, או שלא.
      במקרים שהוא לא נותן מידע נוסף על המחיר, אני מדלג הלאה. כי שם אין לי שום יתרון, ואם אני מנסה בכוח לסחור שם, אז אני פשוט מהמר, וזה ממש לא מתאים לי.
      במקרים שהוא נותן מידע שהמחיר לא מראה, אז יש לי יתרון חזק, כי 99% מהעולם לא רואה את זה. ואז יש לי הזדמנות לתפוס טרמפ על המיעוט החכם שיודע משהו שהרוב לא יודע.
      וכשהרוב ייכנס למניה, אז הוא יאפשר לי לצאת ממנה ברווח.
      איזה מידע סמוי מד זרימת הכסף Rotem Money Flow מאפשר לראות? שני סוגים:
      1. שיש איסוף/קניה של אנשי-פנים בזמן שהמחיר נופל. האשליה האופטית של הרוב היא שהוא ימשיך ליפול, וזו הטעות שלו והרווח שלי.
      2. שיש פיזור/מכירה של אנשי-פנים בזמן שהמחיר מטפס. האשליה האופטית של הרוב היא שהוא ימשיך לטפס, וזו הטעות שלו והרווח שלי.
      איתן

  3. איתן תודה על ההרצאה בנושא רובוטים. אולם כאחד שמצתצא קצת במחשבים, לדעתי בנוסף לתוכנות שפטפלות במסחר תוך יומי , ההגיון אומר שישנן מערכות שמטפלות במסחר לטווח ארוך של חודשים ואולי גם של שנים. צריך הרבה כסף על מנת לעמוד בתנאים הללו וחלק מהכסף או האסטרטגיה מגיעה ממקורות פנימיים וחלקו מגיע ממסחר יומי. האם לדעתך ההנחה נכונה ?

    • רן, תחשוב: איזה יתרון יש “לתוכנות במסחר לטווח ארוך”? מה תורם פה כוח המיחשוב? כלום. ולכן זה שאפשר לכתוב אלגוריתם לטווח רחוק, לא אומר שיש בזה הגיון או יתרון.
      תוכנת הסריקה שלי BIG FISH היא בעלת יתרונות מיחשוב עצומים, כי היא סורקת 18,000 מניות ובוחרת רק את אלו שבהן יש יתרון סמוי (מובהק) של מסחר בעלי עניין נגד הציבור. מנקודה זו יש לאינטואיציה של האדם יתרון על המחשב.
      ואז אני מזין את הפקודות הממוחשבות, ושוב נותן ליתרונות המיחשוב לעבוד בשבילי.
      איתן

  4. עוד סיפור מצחיק (או עצוב) ששמעתי פעם על מסחר ממוחשב/אלגורימתי היה המקרה המצער של חברת Knight Capital באוגוסט 2012. אחרי שידרוג המערכת , הרובוטים של KC הוציאו פקודות בכיוון הפוך , בגלל תקלה באלגוריתם – וזה דווקא גרם לניפוח יתר או חסר של הרבה מניות ב NYSE למשך 45 דקות. עד שהמתכנתים הצליחו להבין מה קרה וכיבו את המערכת , כבר נגרמו לKC הפסדים של 440 מיליון דולר !!!
    שמעתי על המקרה הזה , בפודקאסט של רן לוי , בפרק על מסחר ממוחשב :
    https://www.ranlevi.com/2015/03/10/ep159_algorithmic_trading/

  5. הנושא מזכיר לי את ה flash-crash של 6 במאי 2010. אז הדאו ג’ונס צנח ב 1000 נקודות (9%) בכמה דקות ובאותה מידה בה צנח – גם התאושש תוך דקות. בתחילה , חלק מהתאוריות הצביעו על המסחר הרובוטי/אלגוריתמי כמי שגרם להאצת המפולת , אבל לא נמצאו לתאוריה הזו הוכחות ,אפילו להפך…מנגנוני העצירה האוטומטיים של הרובוטים במצבים כאלה, השביתו אותם ואף גרמו לבעיית נזילות בשווקים שהיא דווקא שהחריפה את הנפילה והסברה היא שהרובוטים דווקא מהווים גורם מייצב וההפעלה המחודשת שלהם תרמה לעלייה המחודשת של השוק באותו יום.
    אני לא בטוח ,שעד היום, מישהו יודע – מה בדיוק קרה ב 6 במאי 2010.

    • אורן תודה
      אני רק יכול לצטט את מה שאמרתי לתלמידים שלי יום אחרי ה-flesh crash.
      אמרתי כך: אם האלגוריתמים גרמו לנפילה של ה-6 במאי או לא – מוקדם לדעת. אבל דבר אחד בטוח – אם השוק יירד מעצמו בחודש הקרוב נמוך יותר מהשפל של ה-6 במאי, אז תדעו בוודאות שהתיאוריה “שהרובוטים אשמים” היא קשקוש מקושקש.
      והנה שבועיים לאחר מכן השוק ירד לשפל נמוך יותר מה-6 במאי, כלומר השוק היה באמת בדרך לשם, מכוחות עצמו, מכוחות הביקוש וההיצע הטבעיים.
      ולאחר ראלי מתקן כלפי מעלה (מתחילת יוני 2010 ועד 21 ביוני 2010), השוק צנח אפילו עוד יותר נמוך – מה שהראה עוד יותר ברור כי “האשמת” הרובוטים בנפילה היתה באמת מתוך בורות.
      איתן

    • עמוס תודה
      כפי שהסברתי בוובינר, האלגוריתמים אינם מייתרים פעולות מסחר רגילות כי הם מבצעים פעולות מסחר אחרות לגמרי – פעולות אולטרה-מהירות ואולטרה-קצרות שהאדם מעולם לא עשה לפני הרובוטים ולא אמור לעשות.
      הרובוט, מעבר לקוד שקודדו לתוכו, הוא טיפש מוחלט ואינו מסוגל להבין בעצמו דברים שאדם מבין בשברירי שניה.
      איתן

  6. איתן שלום ופורים שמח
    אתה מדהים,
    אני מאוד נהנה וכל פעם מחדש לשמוע את הוובינארים שלך, היכולת שלך לראות את חצי הכוס המלאה, ולראות את היתרונות בכל סיטואציה פוקחים כל פעם את עיני מחדש.
    אמשיך לשמוע וללמוד ממך.
    תודה רבה.
    שבת שלום.
    שרון ברוך.

    • הרצל שלום,
      אני מקבל את המניות שלי לשורט/לונג מתוך הסורק שלי BIG FISH.
      בימי ראשון אני מריץ אותו ומקבל רשימת מניות עם יתרון סמוי ומוחשי, ועם פוטנציאל רווח. כל המניות עומדות גם בתנאי הסף שלי לסחירות גבוהה (לפחות 10 מיליון דולר ליום).
      את הסורק אני נותן לתלמידים שלי ומלמד אותם לעומק במסגרת קורס הטריידר השבועי המנצח! (בשבוע הבא אני פותח הרשמה מוקדמת לקורס אפריל).
      איתן

כתיבת תגובה